狂牛配资www.conggeng.cn 广发期权:盘后降准落地 高开后注意隐波走势
发布日期:2020-03-16

  来源: 广发期权淘金通 

  原标题: 2020年3月16日期权投资资讯——盘后降准落地,高开后注意隐波走势

  一、统计数据

  二、期权市场点评

  说明:本段通过隐波微笑曲线来描述期权市场的情绪,而非对于市场的涨跌判断。期权市场情绪的偏多或偏空,不可直接用于期权交易做多或做空,但可据此构建更有利的仓位。

  三、今日期权策略思考

  1)长线期权策略

策略名称

 

 

 

备兑

 

 

标的

 

 

510050.SH

 

 

510300.SH

 

 

159919.SZ

 

 

建仓时间

 

 

18年10月22日

 

 

19年12月31日

 

 

19年12月31日
建仓观点

 

 

目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。 长线看好标的,备兑平滑持仓盈亏

 

 

今日点评

 

 

持有

 

 

持有 持有
风险揭示

 

 

备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

 

 

策略说明

 

 

本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

 

 

  2)日间期权策略

标的 510300.SH 159919.SZ

 

 

 

510050.SH

 

 

建仓时间 2020年3月2日

 

 

2020年3月13日
建仓观点 上周五隐波和skew双升高,触发买入认沽比率价差上线,初始delta中性略多。后续看隐波难以高位维继以及skew负偏减轻。

 

 

昨夜全球大熔断,黄金一度与美国同跌,VIX飙到75 ,全球恐慌。预期国内不会复制美股走势,恐慌砸出的坑是入场时点。卖出认沽上线。若卖出成交,收盘前回买保护过周末。

 

 

过往调整

 

 

2020年3月9日 择机增仓买入比率认沽,依旧建议新增delta中性略多。

2020年3月10日考虑继续增仓买入比率认沽,delta中性略多。

2020年3月13日 标的继续下探,以隐波40为限,增开卖出比率认沽,delta中性略多。

 

   
今日点评 增仓获利,今日继续持有。在沪市300上,目前比率认沽已经经过三轮增仓。今日高开无疑,建议择机降低仓位。

 

 

上周五开盘隐波直接飞到40 ,策略触发上线。全天标的低开高走,先卖后买,合成认沽比率价差的交易策略收益颇丰。看今日,周五盘后如期降准,外盘大涨,今日高开无疑。若认购出现追涨,建议增卖虚购。收盘维持delta中性略多。

 

风险揭示 若是静态的买入比率认沽价差,以目前的skew来看,除非大跌,则都有盈利空间,多少差异而已。最差情况是标的继续大幅杀跌,则静态持仓将亏损无限。

 

 

 

卖方交易,潜在亏损无限。需及时盯盘,控制好仓位。

 

 

  四、聊天板块

  周五强势,低开高走,但隐波大幅高开后跳了波水又重新涨去了42 。上周五卖沽肯定香,但只是吃到了方向收益而已,今天高开隐波估计直接低开,这才是卖沽的真香时刻。

  交易上,今日初步建议是开盘先处理上周五尾盘买的认沽保护头寸。同时注意观察盘面:若盘中认购端出现追买,且隐波不跌,则增卖虚购,减低持仓delta;若隐波泄水,则回买原有的卖出认沽,降低持仓delta和vega敞口。总之一句,今日的上涨中,需要配合隐波高低,把上周五的仓位降低,方向上继续保持中性偏多,但多留现金,多点余地。

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责任编辑:李铁民

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